PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с ^XLHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с ^XLHK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или ^XLHK.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и ^XLHK составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и ^XLHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^SP600:

24.53%

^XLHK:

21.22%

Макс. просадка

^SP600:

-1.41%

^XLHK:

-68.02%

Текущая просадка

^SP600:

0.00%

^XLHK:

-39.13%

Доходность по периодам

^SP600

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^XLHK

С начала года

8.54%

1 месяц

15.89%

6 месяцев

3.78%

1 год

2.08%

5 лет

-4.65%

10 лет

-3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и ^XLHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c ^XLHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и ^XLHK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки ^XLHK в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и ^XLHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и ^XLHK

Загрузка...