PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP600 с ^XLHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и ^XLHK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и ^XLHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.05%
80.62%
^SP600
^XLHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

^XLHK:

-0.05

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

^XLHK:

0.07

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

^XLHK:

1.01

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

^XLHK:

-0.02

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

^XLHK:

-0.09

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

^XLHK:

11.74%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

^XLHK:

20.55%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

^XLHK:

-68.02%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

^XLHK:

-44.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ^XLHK с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции ^XLHK по среднегодовой доходности: 5.36% против -3.69% соответственно.


^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-4.33%

5 лет

11.28%

10 лет

5.36%

^XLHK

С начала года

-0.22%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.76%

1 год

2.16%

5 лет

-5.47%

10 лет

-3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и ^XLHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c ^XLHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.33
^XLHK: -0.01
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.32
^XLHK: 0.13
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.96
^XLHK: 1.02
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.27
^XLHK: -0.01
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.82
^XLHK: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^XLHK равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и ^XLHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.01
^SP600
^XLHK

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и ^XLHK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки ^XLHK в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и ^XLHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-44.00%
^SP600
^XLHK

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и ^XLHK

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XLHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
10.03%
^SP600
^XLHK