PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с ^XLHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и ^XLHK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и ^XLHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.79%
84.42%
^SP600
^XLHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.57

^XLHK:

-0.22

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.67

^XLHK:

-0.18

Коэф-т Омега

^SP600:

0.92

^XLHK:

0.98

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.48

^XLHK:

-0.09

Коэф-т Мартина

^SP600:

-1.71

^XLHK:

-0.33

Индекс Язвы

^SP600:

7.05%

^XLHK:

12.72%

Дневная вол-ть

^SP600:

21.26%

^XLHK:

19.23%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

^XLHK:

-68.02%

Текущая просадка

^SP600:

-25.16%

^XLHK:

-42.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у ^XLHK с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции ^XLHK по среднегодовой доходности: 4.88% против -2.70% соответственно.


^SP600

С начала года

-17.91%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-17.87%

1 год

-11.30%

5 лет

13.22%

10 лет

4.88%

^XLHK

С начала года

2.12%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-11.84%

1 год

4.48%

5 лет

-4.16%

10 лет

-2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и ^XLHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c ^XLHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^SP600: -0.67
^XLHK: -0.26
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SP600: -0.84
^XLHK: -0.24
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^SP600: 0.89
^XLHK: 0.97
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.55
^XLHK: -0.10
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SP600: -1.84
^XLHK: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^XLHK равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и ^XLHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.26
^SP600
^XLHK

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и ^XLHK

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки ^XLHK в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и ^XLHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.16%
-42.82%
^SP600
^XLHK

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и ^XLHK

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XLHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
3.98%
^SP600
^XLHK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab